期货程序化交易模型滑点怎么处理？

金融 3年前阅读：21 评论：0

一般来说交易成本包罗固定交易成本和变更成本而滑点属于变更成本部门实盘中很难定量化测试模子的过程中只能给出一个大要的数值例如股指测试的时候可将交易手续费设为一般手续费的3-5倍做为滑点来考虑当然差别模子差别周期滑点在总交易成本中所占比重差别一般来说信号越频繁滑点越做为考虑重点若是是两三天一个信号的长周期模子即便滑点设为一般手续费的十倍关于整体收益影响也不大

处理滑点问题需要屡次验证目标参数的设置，并及时跟进修改。任何目标城S在利用的过程中降低效率，需要按期维护