债券持续期的定义是什么？
金融
3年前
阅读：24
评论：0
一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格跟着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净值价值随S场利率起落而同标的目的变更；当持续期缺口0时，银行净值价值免遭利率颠簸的影响
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表木答案立场。
上一篇：债券代持的含义是什么？ 下一篇：股份代持中被代持方如何防范风险？
一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格跟着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净值价值随S场利率起落而同标的目的变更；当持续期缺口0时，银行净值价值免遭利率颠簸的影响
本文仅代表作者观点，不代表木答案立场。