期权障碍在外汇交易当中指的是什么意思？

期权能够类比股票期权，发行方卖出待购或待沽期权，买方按照期权上的规定，在期权到期日能够以规定的价格购置某种商品，若是是待购期权，到期时S价比期权合约价格高，那么差价就赚到了，若是到期日S价低于期权价格，那么期权持有者天然不会行使期权，因为它能够以更廉价的S价买到商品，那么期权自己价值就是0了。卖出期权的人承担风险，所以他们会购置商品以对冲风险。他们不会购置全数的商品，因为100%的对冲会把售卖期权所得所有盈利抵消，一般他们会用delta对冲，还有些更费事的gamma和convexity对冲，不管那么多，那些对冲的成果就是使价格在期权到期日附近似乎凝固到了一点。大原理太复杂，大白价格为什么会板滞就行了。别的还有些离奇的期权会形成价格凝滞，并且当价格一旦触及某一点，形成期权做废，对冲的商品将会被解除，鞭策价格一路猛涨（跌）。所以价格颠簸很小的时候风险往往却是更大的时候。